Matematické modelování kurzu koruny

Uhlířová, Žaneta

dc.contributor.advisor	Mrkvička, Tomáš
dc.contributor.author	Uhlířová, Žaneta
dc.date.accessioned	2021-11-25T06:49:41Z
dc.date.available	2021-11-25T06:49:41Z
dc.date.issued	2015
dc.date.submitted	2015-04-17
dc.identifier.uri	https://dspace.jcu.cz/handle/123456789/7207
dc.description.abstract	Tato diplomová práce je zaměřena na matematické modelování kurzu koruny vůči americkému dolaru v letech 1991 až 2014. Časová řada byla rozdělena do pěti částí. Nejprve byly zkoumány modely Boxovy-Jenkinsovy metodologie, především model ARIMA. Bohužel daný model nemohl být použit, protože žádná z časových řad nevykazovala korelaci. Časová řada je považována za bílý šum. Data se zdají být naprosto nepredikovatelná. Dané časové řady nemají konstantní rozptyl, mnohdy ani normální rozdělení, a proto byl jako druhý model uvažován model volatility GARCH. Pro použití modelu volatility je lepší danou časovou řadu nerozdělovat. Model volatility napomáhá k přesnější predikci než směrodatná odchylka. Práce byla zpracována v programu RStudio a MS Excel.	cze
dc.format	57 s. (72 761 znaků)
dc.format	57 s. (72 761 znaků)
dc.language.iso	cze
dc.publisher	Jihočeská univerzita	cze
dc.rights	Bez omezení
dc.subject	Matematické modelování	cze
dc.subject	Boxova-Jenkinsova metodologie	cze
dc.subject	model ARIMA	cze
dc.subject	model volatility	cze
dc.subject	GARCH	cze
dc.subject	časová řada	cze
dc.subject	kurz CZK/USD	cze
dc.subject	p-value	cze
dc.subject	korelace	cze
dc.subject	histogram	cze
dc.subject	normální rozdělení.	cze
dc.subject	Mathematical modelling	eng
dc.subject	Box-Jenkins methodology	eng
dc.subject	ARIMA model	eng
dc.subject	volatility model	eng
dc.subject	GARCH	eng
dc.subject	time series	eng
dc.subject	exchange rate CZK/USD	eng
dc.subject	p-value	eng
dc.subject	correlaation	eng
dc.subject	histogram	eng
dc.subject	normal distribution	eng
dc.title	Matematické modelování kurzu koruny	cze
dc.title.alternative	Mathematical modelling of crown rate	eng
dc.type	diplomová práce	cze
dc.identifier.stag	36805
dc.description.abstract-translated	This thesis is focused on mathematical modelling of exchange rate CZK/USD in 1991 - 2014. Time series was divided into 5 parts. First Box-Jenkins methodology models were examined, especially ARIMA model. Unfortunately, the model could not be used because none of the time series showed correlation. The time series is considered as a white noise. The data appear to be completely random and unpredictable. The time series have not constant variance neither normal distribution and therefore GARCH volatility model was used as the second model. It is better not to divide time series when using model of volatility. Volatility model contributes to more accurate prediction than the standard deviation. Results were calculated in RStudio software and MS Excel.	eng
dc.date.accepted	2015-06-10
dc.description.department	Ekonomická fakulta	cze
dc.thesis.degree-discipline	Účetnictví a finanční řízení podniku	cze
dc.thesis.degree-grantor	Jihočeská univerzita. Ekonomická fakulta	cze
dc.thesis.degree-name	Ing.
dc.thesis.degree-program	Ekonomika a management	cze
dc.description.grade	Dokončená práce s úspěšnou obhajobou	cze